Einführung in die Extremwertstatistik

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Der vorliegende Text basiert auf Vorlesungen zur Extremwertstatistik, die seit 1984 an der RWTH Aachen und der Universität Oldenburg gehalten wurden. Er dient als Einführung in einen dynamischen Teilbereich der Stochastik, der in den letzten Jahren stark gewachsen ist, was sich in der Vielzahl neuer Originalarbeiten und Lehrbücher, insbesondere im englischsprachigen Raum, widerspiegelt. Das Bedürfnis entstand, einen Begleittext zu schaffen, der den Stoff in verständlicher Form aufbereitet und gleichzeitig vertiefende Informationen bietet, um den Leser an aktuelle Forschungsfragen heranzuführen. Der Text eignet sich auch als Begleitlektüre für Seminare zur Extremwertstatistik. Neben der mathematischen Theorie wird der praktische Bezug durch ausgewählte Beispiele und ein kurzes Computerprogramm hervorgehoben, was ihn auch für Ingenieure nützlich macht. Am Ende größerer Abschnitte finden sich „Anmerkungen zum Text“ und „Anmerkungen zur Literatur“, die auf die zugrunde liegenden Quellen und weiterführende Materialien hinweisen. Die erforderlichen mathematischen Vorkenntnisse variieren je nach Abschnitt.