Quantitatives Risikomanagement in Banken

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Inhaltsverzeichnis1 Einführung.1.1 Motivation und Zielsetzung.1.2 Lösungskonzept.1.3 Aufbau der Arbeit.2 Risiken von Banken und deren Quantifizierung.2.1 Definition des Begriffs Risiko.2.2 Betrachtete Risiken.2.3 Herkömmliche Ansätze zur Quantifizierung der Risiken.2.4 Entwicklung eines integrativen Risikomasses.3 Einsatz von Ausserbilanzgeschäften zur Absicherung gegen Risiken.3.1 Financial Engineering.3.2 Futures.3.3 Swaps.3.4 Optionen.4 Entscheidungstheoretische Ansätze zum Risikomanagement.4.1 Strukturierung möglicher Ansätze.4.2 Klassifikation ausgewählter Optimierungsansätze.4.3 Zielgrössen von Banken.4.4 Anforderungen an ein Risikomanagementmodell.5 Entscheidungsmodell zur Optimierung der Neugeschäfte.5.1 Modellbeschreibung.5.2 Gegebene Daten.5.3 Entscheidungsvariable.5.4 Berechnung der Zahlungen aus den Entscheidungsvariablen.5.5 Restriktionen.5.6 Zielfunktion.5.7 Erweiterungsmöglichkeiten.6 Modellüberprüfung.6.1 Datenbasis.6.2 Modellrechnungen.6.3 Vergleich der linearen und der nichtlinearen Zielfunktion.7 Zusammenfassung und Ausblick.