Ökonometrische Methoden und maschinelle Lernverfahren zur Wechselkursprognose

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Die Überlegung, daß es seit der Abkehr vom System fester Wechselkurse immer wieder große Schwierigkeiten bereitete, einigermaßen verläßliche Prognosen zu erstellen, liegt diesem Buch zugrunde. Neben dem Ansatz der Kointegration aus dem Bereich der Ökonometrie sind verstärkt Prognosemethoden aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz in das allgemeine Interesse gerückt. Dies sind die Verfahren des maschinellen Lernens, deren Beschreibungen den Kern des theoretischen Teils bilden. Im empirischen Teil des Buchs werden Untersuchungen zur Prognosefähigkeit von täglichen, wöchentlichen und monatlichen Wechselkursmodellen durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Verbindung der Theorie neuronaler Netze mit den ökonometrischen Fehlerkorrekturmodellen liegt, mit dem Neurofehlerkorrekturmodell als einem neuen Ansatz.