Kreditausfallrisiken in Banken

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Kreditvergabe, Kreditüberwachung und Kreditausfälle sind zentrale Themen für Banken, die durch zahlreiche Insolvenzen und Pleiten, wie im Fall des Baulöwen Schneider oder der Bast-Bau, verstärkt in den Fokus rücken. Diese Entwicklungen zwingen Banken zu risikogerechtem Pricing, während gleichzeitig der Wettbewerb und Marktveränderungen die Margen drücken. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist eine risikogerechte Kalkulation und zielorientierte Steuerung im Kreditgeschäft unerlässlich. Die vorliegende Arbeit basiert auf Erfahrungen aus einem Projekt zur Kreditrisikokalkulation, das der Autor bei der WestLB begleitete. Sie behandelt die marktgerechte Quantifizierung und Kalkulation von Kreditrisiken, wobei die Marktzinsmethode und das Tool CreditMetricsTM als Ausgangspunkt dienen. Durch eine kritische Analyse dieser Methodik wird die Kreditkalkulation an die Besonderheiten realer Kreditgeschäfte angepasst. Wichtige Kreditbestandteile wie Sicherheiten, Zins- und Tilgungszahlungen sowie das Risiko vorzeitiger Konkurse werden in die Kalkulation integriert. Das Ergebnis ist ein additives Kalkulationstool, das eine optionsorientierte Rekonstruktion der Kreditbestandteile nutzt und somit ein aktives, marktgerechtes Management der Kreditrisikoposition ermöglicht.