Wahrscheinlichkeiten großer Abweichungen normalverteilter Zufallsvektoren

Die Arbeit behandelt die Anwendung der Laplace-Methode zur Analyse von Rand- und Innenmaxima in ein- und mehrdimensionalen Räumen. Nach der Einführung asymptotischer Darstellungen und des Lemmas von Watson wird der Fokus auf große Abweichungen normalverteilter Zufallsvektoren gelegt. Es werden spezifische Beispiele präsentiert, um die theoretischen Konzepte zu veranschaulichen und die Relevanz der Laplace-Methode in der Wahrscheinlichkeitstheorie zu unterstreichen. Die Ausarbeitung bietet somit einen tiefen Einblick in die mathematische Analyse und deren Anwendungen.