Kalman-Bucy-Filter

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Das Buch befaSSt sich mit der Aufgabe, den Zustandsvektor eines linearen dynamischen Systems aus den meSSbaren AusgangsgroSSen zu bestimmen. DIeses Problem wir zunachst als deterministische Beobachtungsaufgabe betrachtet, d.H. Ohne explizite Berucksichtigung der zufalligen Storungen und MeSSfehler. Durch Einbeziehen stochastischer Anfangswerte, StorgroSSen und MeSSfehler wird die Kalman-Bucy-Filterung als optimale Verallgemeinerung der GauSSschen Ausgleichsrechnung dargestellt.