Financial engineering durch Finanzinnovationen

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Inhaltsverzeichnis 0. Einleitung 0.1 Entwicklung der internationalen Finanzmärkte 0.2 Begriff “Finanzinnovation” 0.3 Gang der Untersuchung 1. Effizienzsteigerung von Finanzinnovationen durch Unternehmensforschung 1.1 Anwendung in der Bankpraxis 1.2 Grundlagen eines effizienten Modelleinsatzes bei der Kalkulation 1.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 2. Kalkulation von Finanzinnovationen bei Sicherheitsstreben 2.1 Berechnungen für Dealgestaltung durch Intermediärbanken und Broker 2.2 Die Bank als Partner 2.3 Monetäre Anreize bei Swapgeschäften 2.4 Anforderungen an Mitarbeiter und EDV-Systeme 2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 3. Modellgestützte Risikosteuerung 3.1 Risikodefinition 3.2 Risikoformen und Möglichkeiten der Risikobegrenzung 3.3 Erweiterung der Modellansätze um den Unsicherheitsaspekt 3.4 Ansätze zur Ertrags-Risiko-Optimierung 3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 3.6 Offene Fragen und Ausblick Anhänge Anhang A: Kompendium der wichtigsten Finanzinnovationen A.1 Fungible Anlage- und Refinanzierungsinstrumente A.11 Festverzinsliche Papiere A.12 Variabel verzinsliche Papiere A.2 Swaps A.21 Zinsswaps A.22 Währungsswaps A.3 Termingeschäfte A.31 Finanzterminkontrakte A.32 Future Rate Agreements A.33 Optionen A.4 Hybride Finanzierungsformen A.41 Euronote-Facilities A.42 Transferable Loan Facilities A.43 Asset-Backed-Financing Anhang B: Mehrperiodische Forward Rates B.1 Mit Zerobond-Fiktion B.2 Ohne Zerobond-Fiktion B.3 Krit