Futures funds und managed futures

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Inhaltsverzeichnis1. Einleitung.A. Problemstellung.B. Vorgehensweise.II. Einordnung der Futures-Märkte in das System der Rohstoff- und Finanzmärkte.A. Definition und Kennzeichen des Futures.B. Die Entwicklung der Futures-Märkte.III. Neuere Entwicklungen auf den internationalen Finanzmärkten und ihr Einfluss auf den Futureshandel.A. Securitization.B. Globalisierung.C. Die Folgen der neueren Entwicklungen.D. Futures Funds als Teil der Managed-Futures Industrie—Arten, Anzahl und Volumen von Futures Funds—ein Überblick.IV. Die Konzeption von Futures Funds.A. Die an der Konzeption beteiligten Parteien.B. Selektionskriterien für CTAs.C. Bestimmung optimaler CTA Depots.D. Zielgruppen von Futures Funds und staatliche Vertriebsrestriktionen.V. Die Performance von Futures Funds.A. Nettoperformance von Futures Funds nach MAR und eigenen Berechnungen.B. Die Performance beeinflussende Faktoren.C. Theoretische Nettoperformance von Futures Funds zu CTA-Preisen.D. Nettoperformancevergleich alternativer Fondskonzepte.VI. Sind Futures Funds im Rahmen der Asset-Allocation eine sinnvolle Depotergänzung?.A. Das Konzept der Asset-Allocation.B. Sind Managed Futures eine eigenständige Asset-Class?.C. Die Performance alternativer Anlagen.D. Bestimmung varianzminimaler Portfolios.VII. Schlußbetrachtungen.Weltweit neu eingeführte Futures-Kontrakte 1990/91.Terminbörsen und ihr Gründungsjahr.Weltweit zum 31.12.1991 gehandelte Futures-Kontrakte.Automatisie