Neuere ökonometrische Methoden zur empirischen Überprüfung eines synergetischen Konjunkturmodells

Diese Arbeit vertieft und erweitert Kenntnisse in zwei Bereichen: der Konjunkturtheorie und der Ökonometrie. In der Konjunkturtheorie werden wesentliche, bisher nur verbal verfügbare Argumente empirisch überprüft. In der Ökonometrie werden neue Verfahren zur Schätzung nicht-linearer Modelle erörtert und mit eigens entwickelten Programmen angewendet. Manfred Kraft demonstriert, dass ein synergetisches Modell, das verschiedene Konjunkturverursacher synthetisch auf das Entscheidungsverhalten von Investoren zurückführt, reale Konjunkturverläufe gut abbilden kann. Zentrale Ursachen in diesem Modell sind irreversible Entscheidungen auf Mikroebene, die sequentielle Abfolge von Investitionen, die Bildung einer Renditestruktur durch Entscheidungsinterdependenzen, Stochastik auf Mikroebene, Nichtlinearitäten und Disproportionalität zwischen Konsum- und Investitionsgütern. Das Modell wird empirisch anhand von Daten für Deutschland und die Weltwirtschaft überprüft, wobei alternative Test- und Schätzverfahren zum Einsatz kommen. Die empirisch ermittelten Parameterwerte stimmen mit den theoretisch erforderlichen Werten für einen zyklischen Verlauf überein. Die Arbeit verdeutlicht, dass klassische ökonometrische Methoden, Zeitreihentechniken, verteilungsfreie, EDV-gestützte explorative Datenanalysen und Simulationen in der Konjunkturforschung sich ergänzen, wobei ein Methodenmix insbesondere bei der Evaluation nichtlinearer Modelle äußerst f