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Lebesguesche Optionspreistheorie

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Der Autor entwickelt ein Modell, das die Generierung von Bewertungsformeln für pfadabhängige derivative Finanzinstrumente ermöglicht. Da die zugrundeliegende Bewertungsproblematik Analogien zu Problemstellungen der Lebesgueschen Integrationstheorie aufweist und diese sich zur Lösung von Bewertungsproblemen bei pfadabhängigen Optionen am besten eignet, hat der Autor diese Theorie in seinem Modell systematisch zur Lebesgueschen Optionspreistheorie ausgebaut. Verzeichnis: Der Autor entwickelt ein Modell, das die Generierung von Bewertungsformeln für pfadabhängige derivative Finanzinstrumente ermöglicht.

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Lebesguesche Optionspreistheorie, Marc Gürtler

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Publicado en
1998
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