Investment- und Risikomanagement

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Das Lehrbuch bietet eine umfassende und fundierte Darstellung der modernen Methoden des Investment- und Risikomanagements. Es behandelt institutionelle und methodische Grundlagen sowie verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, Zinstitel, Immobilien, Derivate und alternative Investments. Neu aufgenommen werden Themen wie Hedgefonds, Private Equity und strukturierte Produkte. Die praktische Umsetzung der Konzepte wird durch zahlreiche Beispiele und empirische Fallstudien veranschaulicht. Zudem werden Kreditrisiken, internationale Asset Allocation und Value at Risk behandelt, was die thematische Vielfalt unterstreicht. In der dritten Auflage wurde das Material erheblich erweitert, sowohl in methodischer Hinsicht als auch in Bezug auf die Anwendungsfelder. Das Buch dient als einzigartige Referenzquelle für alle, die sich mit dem Asset Management institutioneller Anleger beschäftigen, sei es in Theorie oder Praxis. Es wird als Standardwerk für die Theorie und Praxis des modernen Asset Managements angesehen und behandelt aktuelle Themen wie das Fama/French-Modell, das Black/Litterman-Verfahren und risikoadjustierte Performancemessung. Die umfassende Darstellung macht es zu einem unverzichtbaren Leitfaden für Fachleute im Bereich Investment- und Risikomanagement.