El libro está agotado actualmente
Parámetros
- 609 páginas
- 22 horas de lectura
Más información sobre el libro
This book explores Monte Carlo simulation as a crucial tool for pricing derivatives and managing risk. It covers fundamentals, model implementation, and techniques for improving simulation accuracy. Additionally, it discusses advanced topics like American options and risk measurement, targeting graduate students and industry practitioners.
Compra de libros
Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Paul Glasserman
- Idioma
- Publicado en
- 2010
- product-detail.submit-box.info.binding
- (Tapa blanda)
Te avisaremos por correo electrónico en cuanto lo localicemos.
Métodos de pago
Nos falta tu reseña aquí
- Título
- Monte Carlo Methods in Financial Engineering
- Idioma
- Inglés
- Autores
- Paul Glasserman
- Editorial
- Springer New York
- Publicado en
- 2010
- Formato
- Tapa blanda
- Páginas
- 609
- ISBN13
- 9781441918222
- Serie
- Etiquetas
- No ficción, Comercio, Negocios & Gestión, Ciencia y Matemáticas, Guías y Manuales, Matemáticas, Economía, Finanzas
- Calificación
- 4,4 de 5
- Descripción
- This book explores Monte Carlo simulation as a crucial tool for pricing derivatives and managing risk. It covers fundamentals, model implementation, and techniques for improving simulation accuracy. Additionally, it discusses advanced topics like American options and risk measurement, targeting graduate students and industry practitioners.