Neuordnungen im Risikomanagement von Banken

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In den letzten Jahren haben sich die komplexen Modelle zur Steuerung des globalen Bankgeschäfts und der bankbetrieblichen Risiken in ihrer Umsetzung als weniger effektiv erwiesen als erwartet. Die Folgen sind bislang nicht vollständig bekannt, und viele Fragen bleiben unbeantwortet. Um zukünftige Finanzmarktkrisen zu verhindern, sind umfassende Kurskorrekturen und ein Umdenken erforderlich. Der Autor analysiert die Verbindungen zwischen den Akteuren im globalen Finanzsystem und entwickelt einen Lösungsansatz, der die Aufgaben und Funktionen der Banken sowie das Phänomen Risiko im aktuellen Umfeld neu betrachtet. Dabei wird die zentrale Rolle des Risikomanagements unter veränderten Prämissen für die Gesamtbanksteuerung betont, um den Handlungsspielraum der Banken in Krisensituationen zu sichern. Ein wesentlicher Bestandteil der Schlussfolgerungen ist der Vorschlag eines Global Risk Modules (GriM), das ein integriertes Risikomanagement durch zeitnahe Informationsbereitstellung zur Risikolage einer Bank ermöglicht. Zudem schlägt der Autor ein Stress Anticipating Management (StreAM) vor, um die Entscheidungsfindung in Banken zu verbessern und eine organisatorische Neuordnung der Informations- und Entscheidungswege zu fördern.