Empirische Wirtschaftsforschung

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InhaltsverzeichnisEinführung.- Anmerkungen zur Bedeutung der empirischen Forschung in den Wirtschaftswissenschaften.- Der Modellbegriff in der ökonomischen Theorie.- Ein einfaches Beispiel: Modelle für das gesamtwirtschaftliche Konsumverhalten.- Umgang mit wirtschaftsstatistischen Daten.- Erläuterungen zu ‚ökonometrisches Modell’ und ‚ökonometrische Struktur’.- Beispiele zur Spezifikation einfacher ökonometrischer Modelle.- I: Einzelgleichungsmodelle.- Notation linearer Einzelgleichungsmodelle.- Die gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate (OLS) zur Schätzung.- Stochastische Eigenschaften der OLS-Schätzfunktionen.- Verteilung der OLS-Schätzfunktionen unter Annahme unabhängiger Störvariablen und Signifikanztests.- Konsequenzen von Verletzungen der idealen Voraussetzungen für OLS.- Stochastische erklärende Variablen.- Tests auf Autokorrelation der Störvariablen.- Praktische Beispiele.- Verallgemeinerte Kleinst-Quadrate-Schätzfunktionen (GLS).- Heteroskedastizität der Störvariablen.- Analyse von Strukturbrüchen.- Einzelgleichungsmodelle ohne Absolutglied.- Ex-ante-Prognosen auf Basis geschätzter Modelle.- Instrumentvariablenansatz.- Maximum-Likelihood-Schätzfunktionen.- Linearisierung nichtlinearer Modelle.- II: Lineare Mehrgleichungsmodelle.- Darstellung linearer Mehrgleichungsmodelle.- Rekursive und interdependente Modelle.- Multiplikatoren.- Schätzproblem bei interdependenten Modellen.- Identifikationsproblem.- Zweistufige M