Existieren allgemeine Risikofaktoren für die Prognose der zu erwarteten Aktienrenditen, und welchen Beitrag können Sie bei der Lösung von Kapitalmarkt-Anomalien leisten?

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Diese Studienarbeit untersucht das Capital Asset Pricing Modell (CAPM) und verschiedene Anomalien wie den P/E-Effekt, Size-Effekt und Leverage-Effekt. Zudem wird das 3-Faktoren Modell von Fama und French analysiert, einschließlich der erklärenden Variablen und der Ergebnisse. Die Arbeit bietet eine umfassende Analyse der Aktienrenditen im Finanzbereich.